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第２回研究会（国際研究交流研究会） 案内
◇テーマ データサイエンス－計量経済分析とe-stat－
日本行動計量学会岡山地域部会と
岡山統計研究会との共催で行います。
◇日 時 2005年5月20日（金） 15:30～17:00
◇場 所 岡山理科大学 創立40周年記念館（25号館）
第22542講義室
岡山市理大町1-1
正門手前奥の赤い鉄橋を渡ると25号館の7Fです。キャンパスマップＣ
ブロックの⑭です。
ビルの右上に「創立40周年記念館」の文字が見えます。
この4階の講義室です。
◇プログラム （講演時間内には質疑の時間も含みます。）
| コーディネーター |
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森 裕一（岡山理科大学総合情報学部社会情報学科）
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| 15:30-16:30 |
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Wolfgang Härdle (Institut
für Statistik und Ökonometrie, Humboldt-Universität zu
Berlin, Germany)
Statistics in finance and computing
Outline
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Model and estimate implied volatility surface (IVS) for
trading, hedging of derivatives positions and risk
management, cooperation with Michal Benko and Matthias
Fengler.
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Calibrate IVS and price option using fast Fourier transform
(FFT), cooperation with Szymon Borak and Kai Detlefsen.
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Estimate value at risk (VaR) based on local homogeneous
volatility and generalized hyperbolic (GH) distribution,
cooperation with Ying Chen and Seok-Oh Jeong
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Skewness and kurtosis trading strategies, cooperation with
Oliver Blaskowitz.
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| 16:30-17:00 |
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Discussion
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| 18:30- |
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懇親会 |
◇参加費 無 料（懇親会は実費をいただきます）
◇共 催 日本行動計量学会「岡山地域部会」（第15回
研究会）
岡山統計研究会（第112回）
■ 連絡先
森 裕一 （地域分析研究会代表者）
岡山理科大学 総合情報学部 社会情報学科
〒700-0005 岡山市理大町1-1
電話 & Fax: 086-256-9652 E-mail: mori@soci.ous.ac.jp
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