岡山理科大学平成17年度研究会「地域分析研究会」

---------------------------------------------------------------------
ホーム趣旨と活動計画 | 構成メンバー実施計画 | 研究会(予定と記録)関連情報
---------------------------------------------------------------------

 

第2回研究会(国際研究交流研究会 案内

 ◇テーマ  データサイエンス−計量経済分析とe-stat−
        
日本行動計量学会岡山地域部会と 岡山統計研究会との共催で行います。

 ◇日 時  2005年5月20日(金) 15:30〜17:00

 ◇場 所  岡山理科大学 創立40周年記念館(25号館)  第22542講義室
          岡山市理大町1-1
           正門手前奥の赤い鉄橋を渡ると25号館の7Fです。キャンパスマップC ブロックのMです。
           ビルの右上に「創立40周年記念館」の文字が見えます。
           この4階の講義室です。

 ◇プログラム (講演時間内には質疑の時間も含みます。)

コーディネーター 森 裕一(岡山理科大学総合情報学部社会情報学科)
 
15:30-16:30   Wolfgang Härdle (Institut für Statistik und Ökonometrie, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)

Statistics in finance and computing

Outline

  • Model and estimate implied volatility surface (IVS) for trading, hedging of derivatives positions and risk management, cooperation with Michal Benko and Matthias Fengler.
  • Calibrate IVS and price option using fast Fourier transform (FFT), cooperation with Szymon Borak and Kai Detlefsen.
  • Estimate value at risk (VaR) based on local homogeneous volatility and generalized hyperbolic (GH) distribution, cooperation with Ying Chen and Seok-Oh Jeong
  • Skewness and kurtosis trading strategies, cooperation with Oliver Blaskowitz.
16:30-17:00   Discussion

 
18:30-    懇親会

 ◇参加費  無 料(懇親会は実費をいただきます)

 ◇共 催  日本行動計量学会「岡山地域部会」(第15回 研究会)

         岡山統計研究会(第112回)

■ 連絡先

   森  裕一 (地域分析研究会代表者)
     岡山理科大学 総合情報学部 社会情報学科
      〒700-0005 岡山市理大町1-1 
      電話 & Fax: 086-256-9652  E-mail: mori@soci.ous.ac.jp

 
 
 

社会情報学科
総合情報学部
岡山理科大学
-------------------------------------------------------------
2005.3.28更新
Copyright (C) 2005 Dept. Socio-Information, Okayama University of Science